我们可以根据小尾寒羊的名字去研究一下它的外貌特征，以判断它是山羊还是绵羊。我们了解到小尾寒羊的尾巴可能与其他羊的尾巴有所不同。我们可以猜测，如果它是一只绵羊，它的尾巴可能会比较绒毛，而如果它是一只山羊，它的尾巴可能会比较粗糙。

为了进一步了解小尾寒羊的外貌，我们可以进行一些调查研究。我们可以查找关于小尾寒羊的图片，或者阅读关于小尾寒羊的资料。通过观察图片或者阅读资料，我们可以判断小尾寒羊的外貌特征，以确定它是山羊还是绵羊。

根据我们的研究，我们发现小尾寒羊的外貌特征更接近绵羊。它的尾巴看起来比较绒毛，毛色也比较柔和。这与绵羊的特征相符。

根据我们的步骤思考，我们可以得出结论：小尾寒羊很可能是一只绵羊。它的外貌特征与绵羊相符，尾巴绒毛较多，毛色柔和。希望这样的分析能够帮助你了解小尾寒羊的外貌特征。